Fitting Financial Models to Market Data Using Kriging
Eelse-jan Stutvoet
Plaats van afstuderen:
Technische Universiteit Delft
start van afstuderen: oktober 2006
Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze
alumnipagina.
Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:
Om een optimale verzameling van parameters te verkrijgen voor verschillende
financiele modellen, minimalizeren we de afstand van de verzameling
tot de markt data in kleinste kwadraten zin. We gebruiken hiervoor het
Kriging model, de het oppervlak van een model benadert met behulp van
meetpunten. Deze meetpunten worden behandeld als realisaties van een
random variabele. Op deze manier verkrijgen we een gemiddelde en een
variantie voor elke parameter verzameling. Door een genetisch
algoritme te gebruiken zoeken we naar het punt, dat het model het
meest verbeterd en gebruiken dit punt in de benadering. We herhalen
dit proces, totdat de optimale parameter verzameling gevonden is.
Contact informatie:
Kees
Vuik
Terug naar de
home page
of de
afstudeerpagina van Kees Vuik
English