Numerieke behandeling van stochastic control problemen
door Fourier-cosinus reeks expansies: Het dijkhoogte probleem
Marjon Ruijter
Dagelijks begeleider: Kees Oosterlee
Plaats van afstuderen:
Technische Universiteit Delft
start van afstuderen: November 2009
Afstudeeropdracht is in september 2010 afgerond met het schrijven van het
afstudeerverslag
en het geven van de afstudeervoordracht.
Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.
Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:
In financiele markten wordt gehandeld in aandelen een opties, zoals de bekende call en put opties.
Een optie is een contract tussen een koper en een verkoper, die de koper het recht geeft
om een bepaald aandeel te kopen of te verkopen onder afgesproken voorwaarden. In deze
turbulente handelsmarkt zijn belangrijke vragen: wat is een 'eerlijke' prijs en kunnen
de risico's beperkt worden (hedging). In de afgelopen jaren is de financiele wiskundige
snel ontwikkeld om bij te dragen aan de theorie en de methoden om de prijs te bepalen te verbeteren.
In economische maar ook in persoonlijke of maatschappelijke contexten komen ook veel opties voor
in de zin van het maken van 'keuzen'. Bijvoorbeeld moet er nu of later een nieuwe fabriek
gebouwd worden. Deze opties worden 'real options' genoemd en kunnen gerelateerd worden aan
financiele opties. De toepassing in dit onderzoek is de keuze hoe/wanneer de dijken opgehoogd moeten worden.
Alternatieven voor dijkversterking
Dijkverhoging
Contact informatie:
Kees
Vuik
Terug naar de
home page
of de
afstudeerpagina van Kees Vuik
English